和业众央企科创ETF 融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告

融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：国泰海通证券股份有限公司报告送出日期：2025 年 7 月 18 日融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人国泰海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称融通中证诚通央企科技创新 ETF 场内简称央企科创 ETF 基金主代码 159335 交易代码 159335 基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2024 年 8 月 22 日报告期末基金份额总额 255,283,689.00 份投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。投资策略本基金为完全被动式指数基金，主要采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资策略主要包含股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、股指期货交易策略、国债期货交易策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略等部分。业绩比较基准中证诚通央企科技创新指数收益率。风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，紧密跟踪中证诚通央企科技创新指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人国泰海通证券股份有限公司第 2 页共 13 页融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元主要财务指标报告期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。收益水平要低于所列数字。业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 2.91% 1.15% 1.65% 1.16% 1.26% -0.01% 过去六个月 1.32% 1.16% -0.37% 1.18% 1.69% -0.02% 自基金合同生效起至今第 3 页共 13 页融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告注：1、本基金基金合同生效日为 2024 年 8 月 22 日，至报告期末合同生效未满 1 年。定。无。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限何天翔先生，厦门大学经济学硕士，17 年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2008 年 7 月至 2010 年 3 月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010 年 3 月加入融通基金管本基金的理有限公司，历任金融工程研究员、专户基金经投资经理、指数与量化投资部总监、融通理、指数 2024 年 8 月 22 何天翔 - 17 年中证大农业指数证券投资基金（LOF）基与量化投日金经理、融通国企改革新机遇灵活配置混资部总经合型证券投资基金基金经理、融通中证全理指证券公司指数分级证券投资基金基金经理、融通中证军工指数分级证券投资基金基金经理、融通中证精准医疗主题指数证券投资基金（LOF）基金经理、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理、融通创第 4 页共 13 页融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理，现任指数与量化投资部总经理、融通深证 100 指数证券投资基金基金经理、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)基金经理、融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）基金经理、融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通中证 A500 指数增强型证券投资基金基金经理、融通深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。吕寒先生，经济学博士，7 年证券基金行业从业经历，具有基金从业资格。2018 年 7 月至 2020 年 3 月就职于金鹰基金管理有限公司担任指数及量化投资部研究员。2020 年 3 月加入融通基金管理有限公司，曾任指数与量化投资部量化研究员。现任指数与量化投资部副总经理、融本基金的通创业板交易型开放式指数证券投资基基金经金基金经理、融通创业板指数增强型证券理、指数 2024 年 8 月 22 吕寒 - 7年投资基金基金经理、融通中证诚通央企科与量化投日技创新交易型开放式指数证券投资基金资部副总基金经理、融通中证诚通央企 ESG 交易型经理开放式指数证券投资基金基金经理、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务相关工作的时间为计算标准。无。报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人第 5 页共 13 页融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。本基金报告期内未发生异常交易。国资央企凭借政策支持、资源整合能力与技术创新优势，成为国民经济的“压舱石”和“领头羊”。特别是央企作为国民经济的重要支柱，正以科技创新“国家队”的使命担当，勇挑技术创新大梁，具有长期投资价值。中证诚通央企科技创新指数由中国诚通集团定制，从国务院国资委下属央企上市公司中选取业务涉及半导体、电子、电力设备、非金属材料、机械制造等行业的 50 只上市公司证券作为指数样本，以反映该类上市公司证券的整体表现。前五大权重行业分别为通讯、国防军工、电子、电力设备及新能源和计算机，报告期内诚通央企科技创新指数累计收益为 1.65%。在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与基准指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资诚通央企科技创新指数的一个有效 ETF 工具产品。为了保证产品的稳定运行，融通基金建立系统的 ETF 运作和管理流程。首先，建立“三人三系统”申购赎回清单文件（下文简称 PCF）核查程序，即基金经理，PCF 专员和基金会计三个人分别通过三套系统核查 PCF 的准确性；其次，在每天开盘前，查询市场上主要同类指 ETF 现金替代标志设置情况，当本产品现金替代标志与市场同类产品出现差异时，逐一分析原因，确保现金替代标志设置无误；第三，每天开盘后一定时间内实时盯盘，盘中不定期监控，基金经理和研究员分别盯盘，监控本产品运行情况。本报告期内，本基金日均跟踪偏离为 0.03%，年化跟踪误差为 0.97%，符合基金合同约定。主要是通过算法交易系统等方式，应对申赎等行为带来的仓位和现金偏离，使得跟踪误差尽量小。第 6 页共 13 页融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告同时，通过自建的指数基金日报表系统，及时对组合进行再平衡投资，以控制组合的跟踪误差。截至本报告期末本基金份额净值为 1.2088 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.91%，业绩比较基准收益率为 1.65%。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 303,383,060.54 98.14 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，5.2 的合计项不含可退替代款估值增值。代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 192,237,305.43 62.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 第 7 页共 13 页融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 I 信息传输、软件和信息技术服务业 108,617,934.33 35.20 J 金融业 2,141,490.00 0.69 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 302,996,729.76 98.19 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 355,683.58 0.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,244.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 28,403.20 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 386,330.78 0.13 无。序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）第 8 页共 13 页融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）无。无。无。无。无。无。第 9 页共 13 页融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地参与股指期货交易。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货交易时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。本基金参与国债期货交易是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在参与国债期货交易时，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。本基金参与国债期货交易是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在参与国债期货交易时，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。无。无。日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。无。第 10 页共 13 页融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告序号名称金额（元）无。无。流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称允价值（元）值比例（%）说明无。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 218,083,689.00 报告期期间基金总申购份额 139,200,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 102,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 255,283,689.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况第 11 页共 13 页融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告无。无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比例者序期初申购赎回份额占达到或者超过 20% 持有份额类号份额份额份额比（%）的时间区间别机构个 - - - - - - - 人产品特有风险当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。证券投资基金基金托管人信息变更并修订基金合同及托管协议的公告》，根据基金托管人国泰君安证券股份有限公司发布的更名为国泰海通证券股份有限公司的相关公告，经与基金托管人协商一致，对基金合同、托管协议进行相应修订，修订后的基金合同和托管协议自 2025 年 4 月 5 日起生效。（一）中国证监会批准融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金设立的文件（二）《融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（三）《融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金托管协议》（四）《融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照第 12 页共 13 页融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所。投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查阅。融通基金管理有限公司第 13 页共 13 页

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